V5.1 基线信号系统（v51_baseline）

概述

V5.1 是基于市场微观结构的短线交易信号系统，使用 5 层 100 分评分体系，通过 CVD（累积成交量差）、大单流、持仓结构等 6 个信号源综合判断交易方向和强度。

评分体系（5层100分）

层级	权重	信号源	逻辑
方向层	45分	CVD_fast(30m) + CVD_mid(4h) + P99大单 + 加速度	三票共振定方向
拥挤层	20分	多空比 + 大户持仓	反向拥挤 = 机会
环境层	15分	OI变化率	资金流入确认趋势
确认层	15分	CVD_fast + CVD_mid 同向	双周期共振确认
辅助层	5分	Coinbase Premium	美国机构动向

方向层详解（45分 + 5分加速奖金）

信号方向由 CVD_fast 和 CVD_mid 综合判断：

CVD_fast > 0 且 CVD_mid > 0 → LONG
CVD_fast < 0 且 CVD_mid < 0 → SHORT
不一致 → 以 CVD_fast 方向为准，但标记 no_direction

评分项：

CVD_fast 方向一致：+15
CVD_mid 方向一致：+15
P99 大单顺向流入：+15（无反向大单时+10）
加速度奖金：CVD_fast 加速度方向一致 → +5（可超过45）

拥挤层详解（20分）

子项	满分	逻辑
多空比（LSR）	10分	做空+LSR>2.0=满分，做多+LSR<0.5=满分
大户持仓比	10分	做多+多头占比≥55%=满分

数据缺失时给中间分（5分），避免因采集失败误杀信号。

环境层详解（15分）

基于 OI（持仓量）变化率评分：

OI 显著增长 → 趋势确认 → 满分
OI 变化不大 → 中等分
OI 下降 → 低分

确认层详解（15分）

CVD_fast 和 CVD_mid 同时为正（LONG）或同时为负（SHORT）→ 15分，否则 0分。

已知问题：与方向层存在同源重复（两者都用 CVD_fast/CVD_mid）。两周后根据数据评估是否重构。

辅助层详解（5分）

Coinbase Premium = Coinbase 价格 vs Binance 价格差。

正溢价 + 做多 → 5分（美国机构买入）
负溢价 + 做空 → 5分
溢价绝对值 ≤ 0.05% → 2分（中性）
反向溢价 → 0分

开仓规则

档位	分数	行为
不开仓	< 75	不触发
标准	75-84	正常开仓
加仓	≥ 85	加重仓位

冷却期：同币种同策略 10 分钟
最大持仓：4 笔/策略
反向翻转：收到反向 ≥75 分信号 → 平旧仓 + 开新仓

TP/SL 设置

参数	值	说明
SL	1.4 × ATR	止损
TP1	1.05 × ATR	第一止盈（平50%仓位）
TP2	2.1 × ATR	第二止盈（平剩余仓位）

TP1命中后 SL 移到保本价（Break Even）。

对应R倍数：tp1_r=0.75, tp2_r=1.5（以SL为1R）

信号源

信号	数据源	更新频率
CVD_fast	aggTrades 30分钟窗口	15秒
CVD_mid	aggTrades 4小时窗口	15秒
P99 大单	aggTrades P99分位数	实时
加速度	CVD_fast 二阶导数	15秒
多空比/大户持仓	Binance API	5分钟
OI	Binance API	5分钟
Coinbase Premium	计算值	5分钟

策略配置

{
  "name": "v51_baseline",
  "version": "5.1",
  "threshold": 75,
  "weights": {
    "direction": 45,
    "crowding": 20,
    "environment": 15,
    "confirmation": 15,
    "auxiliary": 5
  },
  "accel_bonus": 5,
  "tp_sl": {
    "sl_multiplier": 1.4,
    "tp1_multiplier": 1.05,
    "tp2_multiplier": 2.1
  },
  "signals": ["cvd", "p99", "accel", "ls_ratio", "oi", "coinbase_premium"]
}

历史表现（修正后数据，截至 2026-03-02）

总交易：282+ 笔
胜率：~65%
盈亏比：~0.72
按档位：85+ 胜率73.6%，75-79 胜率78%（最佳档位）

V5.1 信号系统文档