合约资金费率套利引擎 — 系统总览
ArbitrageEngine 系统总览
项目定位
基于 Binance USDT 永续合约的量化交易信号系统，通过多维度市场微观结构分析生成交易信号，模拟盘验证后上实盘。
系统架构
数据采集层
├── agg-collector — aggTrades 实时采集（4币种，~7000万条）
├── market-collector — 多空比/大户持仓/OI/Coinbase Premium（5分钟）
├── liq-collector — 清算数据实时采集
└── funding_rate — 资金费率采集（5分钟）
信号计算层
├── signal-engine — 多策略评分引擎（V5.1 + V5.2 并行）
├── CVD 计算 — 30m/4h/24h 三窗口累积成交量差
├── ATR 计算 — 5分钟 ATR + 百分位
└── P95/P99 大单检测 — 实时大额成交流监控
交易执行层
├── paper-monitor — 模拟盘（TP/SL/反向翻转）
└── [未来] 实盘执行
前端展示层
├── V5.1 信号引擎 — /signals
├── V5.2 信号引擎 — /signals-v52
├── V5.1 模拟盘 — /paper
├── V5.2 模拟盘 — /paper-v52
├── 成交流面板 — /live
├── K线图 — /kline
└── 服务器监控 — /server支持币种
| 币种 | 特点 |
|---|---|
| BTCUSDT | 最大流动性，FR波动最小（±0.005%） |
| ETHUSDT | 第二大流动性，FR波动中等（±0.01%） |
| XRPUSDT | 高波动，FR波动大（±0.022%） |
| SOLUSDT | 高波动，FR波动大（±0.022%） |
技术栈
- 后端：Python 3.10 + FastAPI + asyncpg/psycopg2
- 前端：Next.js + shadcn/ui + Tailwind + Recharts
- 数据库：GCP Cloud SQL PostgreSQL 18（8核64G）
- 部署：PM2 进程管理，Caddy 反代
- 代码管理：Gitea（git.darkerilclaw.com）
模拟盘配置
- 初始资金：$10,000
- 单笔风险：2%（$200 = 1R）
- 最大持仓：4笔/策略
- 手续费：Taker 0.05% × 2（开+平）
- TP/SL：限价单模式（减少虚假滑点）
当前状态（2026-03-02）
- V5.1 + V5.2 AB测试运行中
- V5.1：282+笔交易数据
- V5.2：从零开始积累（旧数据已清）
- 代码冻结两周，~03-16 第一轮权重调整
- 实盘阻塞：等 Binance API Key + Portfolio Margin + 资金
文档索引
- V5.1 信号系统文档 — 5层评分体系详解
- V5.2 信号系统文档 — 7层评分体系详解
- 模拟盘需求文档 — 模拟盘功能规格
- V2-V4 技术文档 — 基础架构
- 资金费率套利方案 — FR套利原理