套利引擎从模拟盘到实盘的完整开发计划（v1.1 含前端页面设计+阈值配置）

实盘开发计划 v1.1

v1.0: 2026-03-02 露露初版 v1.1: 2026-03-02 露露×小范(xiaofan)讨论定稿

前置条件（范总准备）

Binance API Key（开通合约权限，IP白名单绑小周服务器34.153.223.176）
Portfolio Margin（可选，降低保证金占用）
测试资金：100U起步（$2=1R最小量测试）

P0：必须完成

1. API Key 加密存储

方案：GCP Secret Manager（主） + .env（本地fallback）
启动时拉取一次，缓存在内存，零交易延迟
Key不进Git，不写配置文件
GCP项目：gen-lang-client-0835616737

2. 交易执行模块（live_executor.py）

信号接收方式：PostgreSQL LISTEN/NOTIFY（不轮询）
- signal_engine写入信号后执行 NOTIFY new_signal
- live_executor通过 LISTEN new_signal 实时接收
- 信号→开仓延迟从~0.5秒压到**<100ms**
调币安API下单/平仓/改止损
开仓：市价单（MARKET），确保成交
止损：STOP_MARKET挂单
TP1：TAKE_PROFIT_MARKET挂单（半仓）
TP2：TAKE_PROFIT_MARKET挂单（半仓）
TP1触发后：撤原SL → 挂保本SL（entry ± 0.05%）
仓位大小：risk_usd / risk_distance 个币，按币安精度取整
逐仓模式，杠杆倍数自动设置
保护单裸奔监控：记录 protection_gap_sec（开仓成交→SL挂单成功）

3. 仓位同步（position_sync.py）

每30秒对账：本地DB状态 vs 币安实际持仓
检测项：
- 仓位数量差（张数+名义价值）
- 挂单差（本地x个/交易所y个）
- 方向不一致 → 最高级告警
- 差异持续时间：>60秒自动升级告警级别
SL缺失自动补挂：
- 第1次检测缺失 → 立即补挂
- 3秒后复检，仍缺 → 再补挂一次
- 连续2次失败 → 红灯 + 只减仓模式 + Discord通知
对账面板提供修复建议按钮（重挂保护单/同步仓位/强制平仓）
默认不自动平仓，除非熔断策略明确要求

4. 风控熔断（risk_guard.py）

单日最大亏损：已实现R + 未实现亏损预估 > -5R → 全平 + 停机
连续亏损：5连亏 → 暂停开仓1小时
API连接异常：断开>30秒 → 暂停开仓 + 告警
余额不足：可用余额 < 单笔风险×2 → 拒绝开仓
杠杆异常：实际杠杆>预期×1.5 → 告警
数据新鲜度：行情/账户/下单回执超时 → 禁止新开仓
熔断状态写DB：触发规则、触发时间、恢复条件
所有事件 Discord即时通知

5. Discord实时通知

每笔开仓：币种、方向、价格、仓位、SL/TP、裸奔时间
每笔平仓：盈亏R+$、持仓时间、出场原因、滑点
异常告警：风控触发、API错误、对账不一致、SL补挂
每日汇总：总盈亏、胜率、持仓数、成本占比

P1：建议完成

6. 执行质量追踪

记录全链路时间戳：signal_ts → order_submit_ts → exchange_ack_ts → fill_ts
滑点：signal_price vs avg_fill_price（按币种分档统计）
拒单率、部分成交率
P50/P95滑点看板

7. 实盘 vs 模拟盘对照面板

按同一信号ID匹配
对比：入场价差、退出价差、R差
按币种/时段统计偏差 → 区分策略问题 vs 执行问题

8. 资金费率结算追踪

持仓跨8h结算节点时记录FR收支
纳入净PnL计算
PnL拆解：gross_pnl / fee / funding / slippage / net_pnl

实盘前端页面设计（/live）

第零层：顶部固定风险条（sticky，永远可见）

字段	数据源	刷新	告警
交易状态	本地配置	实时	停机=红
可执行锁状态	risk_guard	实时	禁新开仓/只减仓/手动接管是否生效
熔断状态+原因+恢复条件	risk_guard	实时	触发=红+文字说明
今日R预算：已实现R / 未实现R / 合计R / 日限额R	live_trades	每笔	>80%黄, >100%红
系统健康(WS延迟/API成功率/数据新鲜度)	心跳	5秒	详见阈值JSON
对账状态(含差异量化)	position_sync	30秒	不一致=红,>60s升级
距清算最小距离%	币安API	10秒	<20%黄/<12%红/<8%黑

第一层：一键止血区

🔴 紧急平全仓 — 二次确认，显示影响金额
🟡 禁新开仓 — 保留现有仓位+保护单
🟠 只减仓模式 — 只允许平仓和移SL
每个操作记录：操作人、时间、原因
恢复按钮（需二次确认）

第二层：账户概览（8卡片）

第三层：当前持仓（WS实时1-5秒）

每个仓位卡片：

币种、方向、入场价+时间(ms)、现价、实时R+$
SL/TP1/TP2价格 + 挂单是否存在（✅/❌，缺失=红框最高危）
持仓时间（>45min黄, >60min红）
距清算%、开仓评分、币安订单ID
单仓操作按钮：手动平仓、手动移SL

第四层：执行质量面板（15-60秒刷新）

按币种分两档阈值（BTC/ETH vs XRP/SOL）
信号→下单延迟、下单→成交延迟、滑点bps、拒单率、部分成交率
裸奔时间（protection_gap_sec）：黄>2s, 红>5s
P50/P95滑点统计

第五层：对账面板（30秒）

三张表：本地仓位 vs 币安仓位 / 本地挂单 vs 币安挂单 / 差异项
差异量化：数量差、名义值差、挂单差、差异持续时间
修复建议按钮

第六层：风控状态（实时）

当前状态：正常🟢 / 告警🟡 / 熔断🔴
触发规则明文 + 触发时间 + 恢复条件
风控参数表 + 历史熔断记录

第七层：实时通知流（实时）

时间线，最新在上
分类标签：开仓(绿)、平仓(蓝)、风控(红)、对账(橙)、系统(灰)

第八层：实盘 vs 模拟盘对照（每笔更新）

按同一信号ID匹配
入场价差、R差、差异原因（滑点/延迟/价格偏差）
汇总统计

第九层：权益曲线+回撤（每笔平仓更新）

累计PnL + 回撤曲线
可叠加模拟盘曲线对比

第十层：历史交易表（15-60秒）

含实际成交价、滑点bps、手续费$、资金费$、币安订单ID
PnL拆解：gross / fee / funding / slippage / net

第十一层：系统健康详情（底部运维区，5秒）

WS连接状态+延迟+最后消息时间
API成功率、429次数、时钟偏移
各进程心跳
最后行情时间、最后账户回报时间、最后下单回执时间

阈值配置（露露×小范讨论定稿）

{
  "livePageThresholds": {
    "liquidationDistancePct": {
      "yellow": 20,
      "red": 12,
      "critical": 8,
      "actions": {
        "yellow": ["warn_ui"],
        "red": ["warn_ui", "block_new_entries"],
        "critical": ["warn_ui", "reduce_only_mode"]
      }
    },
    "holdTimeMinutes": {
      "yellow": 45,
      "red": 60,
      "autoCloseGraceMin": 10,
      "actions": {
        "yellow": ["warn_ui"],
        "red": ["warn_ui", "enqueue_timeout_review", "notify_discord", "start_countdown_10min"],
        "graceExpired": ["market_close", "notify_discord"]
      },
      "note": "60min进处置队列+10min倒计时，范总未处理则70min自动市价平仓"
    },
    "protectionOrderPolicy": {
      "autoRehangEnabled": true,
      "rehangRetryDelaysSec": [0, 3],
      "maxRetries": 2,
      "onFailureActions": ["warn_ui", "reduce_only_mode", "notify_discord"]
    },
    "protectionGapSec": {
      "yellow": 2,
      "red": 5,
      "actions": {
        "yellow": ["warn_ui"],
        "red": ["warn_ui", "notify_discord"]
      }
    },
    "executionQuality": {
      "BTC_ETH": {
        "signalToOrderMs": { "yellow": 250, "red": 1200 },
        "orderToFillMs": { "yellow": 600, "red": 3500 },
        "slippageBps": { "yellow": 2.5, "red": 8 },
        "rejectRate5mPct": { "yellow": 2, "red": 6 },
        "partialFillRatePct": { "yellow": 8, "red": 20 }
      },
      "XRP_SOL": {
        "signalToOrderMs": { "yellow": 300, "red": 1500 },
        "orderToFillMs": { "yellow": 900, "red": 5000 },
        "slippageBps": { "yellow": 5, "red": 15 },
        "rejectRate5mPct": { "yellow": 3, "red": 8 },
        "partialFillRatePct": { "yellow": 12, "red": 30 }
      }
    },
    "dataFreshness": {
      "marketDataStaleSec": { "yellow": 5, "red": 10 },
      "accountUpdateStaleSec": { "yellow": 10, "red": 20 },
      "orderAckStaleSec": { "yellow": 3, "red": 8 },
      "onRedActions": ["block_new_entries"]
    },
    "reconciliation": {
      "checkIntervalSec": 30,
      "mismatchEscalationSec": 60,
      "fields": [
        "position_qty_diff",
        "position_notional_diff",
        "open_orders_local_vs_exchange"
      ]
    },
    "riskGuard": {
      "dailyLossLimitR": -5,
      "consecutiveLossLimit": 5,
      "consecutiveLossCooldownMin": 60,
      "apiDisconnectThresholdSec": 30,
      "minAvailableBalanceMultiple": 2,
      "maxLeverageMultiple": 1.5,
      "triggerLogic": "realized_r + max(unrealized_loss_estimate, 0)"
    },
    "refreshIntervals": {
      "L0_riskBar_positionsSec": 5,
      "L1_executionQuality_tradesSec": 30,
      "L2_equityCurve": "per_close",
      "L3_historicalStatsSec": 30
    }
  }
}

技术架构

signal_engine.py (不变)
    ↓ 信号写入DB
live_executor.py (新)  ←  读DB新信号 → 调币安API
    ↓
position_sync.py (新)  ←  每30秒对账 + SL自动补挂
    ↓
risk_guard.py (新)     ←  实时风控检查
    ↓
Discord通知

live_executor 替代 paper_monitor 的角色
paper_monitor 继续运行（模拟盘不停，持续AB对照）
新增 live_trades 表，结构同 paper_trades，加 binance_order_id、fill_price、slippage、protection_gap_ms、signal_to_order_ms、order_to_fill_ms 字段

币安API要点

端点：https://fapi.binance.com（正式）/ https://testnet.binancefuture.com（测试网）
签名：HMAC SHA256
下单：POST /fapi/v1/order
查仓位：GET /fapi/v2/positionRisk
查挂单：GET /fapi/v1/openOrders
设杠杆：POST /fapi/v1/leverage
设逐仓：POST /fapi/v1/marginType
Rate Limit：1200次/分钟（足够）

时间估算

P0开发：3-5天
P0测试（Testnet + 最小量实盘）：1-2天
P1开发：2-3天
总计：约1周

测试计划

Testnet先跑：币安测试网（testnet.binancefuture.com），用假钱验证全链路
最小量实盘：100U，$2=1R，验证开/平仓/SL/TP全流程
观察3天：对比模拟盘结果，确认无偏差
逐步加仓：$10→$50→$200/R

v1.0 创建：2026-03-02 露露 v1.1 更新：2026-03-02 露露×小范讨论定稿（新增前端页面设计+阈值JSON+对账补挂策略+数据新鲜度+清算距离三档+R拆分） 状态：待开发（等AB测试冻结期结束~03-16）

实盘开发计划

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